Профиль объёма Индикаторы и стратегии TradingView

Используйте этот инструмент TradingView для более точного прогнозирования ценовых уровней и принятия обоснованных решений на рынке. Для всех индикаторов профилей объёма добавлена возможность отображать на графиках верхнюю (VAH) и нижнюю (VAL) границы зоны стоимости. Эти линии дают удобное визуальное представление граничных значений зоны стоимости, в которой совершается N% всех сделок за указанный период. Индикатор объемного профиля функционирует путем агрегирования объема торгов на каждом уровне цены за определенный период, такой как день, неделя или месяц. Эти данные затем отображаются на ценовом графике, создавая визуальное представление распределения объема.

Возникает трендовое (или импульсное) движение, известное как “распределение”. Оно продолжается, пока цена не “осядет” в новом боковике – пока участники вновь не сочтут ее справедливой. Цена может закрепиться в новом диапазоне или откатиться в прошлый, если на новом участке не хватит объемов. Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии. Указывает, какой процент от всего объёма за торговую сессию должен быть выделен в Зоне стоимости. Индикатор AVP настроен на расчёт профиля для периода, который начинается с первого бара понедельника и заканчивается последним баром воскресенья той же недели.

Блог компании Альфа-Инвестиции Профиль объёма: как пользоваться этим индикатором

• Мы знаем, как вы любите использовать наши профили объёма в повседневном анализе, так как получаем от вас много отзывов и рекомендаций по улучшению.
• На графике в верхней панели инструментов найдите кнопку «volume profile» (профиль объема) и щелкните по ней.
• Эта информация может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о времени входа или выхода из сделок.
• Идентифицируя эти уровни, трейдеры могут предвидеть потенциальные реакции рынка и корректировать свои торговые стратегии соответственно.
• Стоит учитывать, что индикатор профиля объема был разработан в 1980-х, задолго до пришествия цифрового и “общедоступного” трейдинга.
• Выбор нужного фиксированного профиля объема осуществляется путем определения ценового диапазона и периода, в которых требуется провести анализ.

Если же цена достигает POC и отталкивается вниз, POC может действовать как сопротивление. VA – область, в которой было больше всего торгов (68%) за выбранный период. Основные понятия, связанные с профилем объема – точка контроля (POC) и ценовая область (VA).

Больше интересного в блоге CScalp!

После добавления вы можете настроить параметры в соответствии с вашими предпочтениями. Это основной диапазон цен и объёмов, внутри которого акция торговалась за выбранный период (по умолчанию около 70% всего проторгованного объёма). Если показания профиля сходятся с данными из стакана и графика – можно считать основание валидным.

Разбираемся, как сочетать профиль объема с анализом биржевого стакана, графика, индикатора объема и кластеров. Важно помнить, что фиксированный профиль объема — это всего лишь инструмент анализа рынка, который требует грамотного интерпретирования и соответствия вашим торговым стратегиям и стилю. Чем больше вы практикуетесь и экспериментируете с его использованием, тем более уверенным и эффективным вы станете в его применении. После построения профиля объема вы можете оценить объемы торговли внутри профиля. Увеличенный объем в определенных ценовых диапазонах указывает на сильный интерес и поддержку или сопротивление на данном уровне.

Понимание основ индикатора объемного профиля

Первым шагом при использовании фиксированного профиля объема является определение периода, на который вы хотите построить профиль. Это может быть краткосрочный период, такой как несколько дней или недель, или длительный период, такой как несколько месяцев или лет. В целом, использование фиксированного профиля объема является полезным инструментом для трейдеров, которые стремятся профиль объема получить более глубокое понимание рынка и повысить свои результаты торговли. Фиксированный профиль объема может помочь трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления, а также зоны, где возможно развитие тренда или разворот. TradingView – платформа, которая предоставляет возможность торговли на финансовых рынках и анализа данных.

Практические советы по использованию фиксированного профиля объема

Профиль объёма строит гистограмму на графике, которая отражает доминирующие или важные ценовые уровни, основанные на объёме. Что важно, Профиль Объёма берёт в расчёт общий торговый объём на определённом ценовом уровне в определённое время, и делит общий объём на объём покупок и объём продаж, затем предоставляет эту информацию трейдеру (если ему это нужно). Анализ данных в фиксированном профиле объема является мощным инструментом для трейдеров и инвесторов, которые хотят более глубоко изучить объемы торговли на рынке. Правильное использование этого инструмента может помочь принимать более взвешенные решения и улучшить результаты торговли. Для максимизации эффективности индикатора профиля объема рассмотрите возможность комбинировать его с другими инструментами технического анализа. Например, совмещение с уровнями коррекции Фибоначчи или трендовыми линиями может обеспечить дополнительное подтверждение потенциальных торговых установок.

• Больше о CScalp – в статье Обзор на бесплатный терминал для скальпинга CScalp.
• Эти данные представлены в формате гистограммы на ценовом графике, обеспечивая трейдеров визуальное представление о том, где произошло большинство торговой активности.
• Правильное использование этого инструмента может помочь принимать более взвешенные решения и улучшить результаты торговли.
• Наблюдая за графиком в пределах VA, можно заметить, что цена нередко дает реакцию от ее границ.
• В обоих случаях важно дождаться ретеста и подтверждений последующего движения в направлении пробоя зоны.
• Этот инструмент особенно полезен для трейдеров и инвесторов, которые хотят более детально изучить поведение рынка и принимать взвешенные решения на основе объема.

Книги по техническому гласят, что сильный уровень это тот, который многократно подтверждался на графике касанием цены. Лично я с этим не совсем согласен и считаю, что наиболее сильные ценовые  уровни и зоны это те, которые возникли совсем недавно (являются свежими) и от которых было явная динамичная реакция на объёме, что мы и увидим благодаря профилю. Просто по логике подумайте, если ценовой уровень многократно тестировался, то вероятность его пробития возрастает, так как выход из позиций тех крупных участников, которые создали этот уровень очень велика, согласны? Профиль Объёма (Volume Profile) является передовым индикатором, который отображает торговую активность за определённый период времени и на определённых ценовых уровнях.

Профиль объёма (Volume Profile)

Точка контроля (Point of Control/POC) – уровень, на котором был собран наибольший объем торговли за выбранный период. Это высшая точка интереса с обеих сторон рынка в выбранном промежутке. Стоит учитывать, что индикатор профиля объема был разработан в 1980-х, задолго до пришествия цифрового и “общедоступного” трейдинга. С тех пор появились рынки криптовалют, новые типы финансовых деривативов, торговые боты, новые торговые модели, рыночные манипуляции, итд. Поэтому показания индикатора не стоит расценивать как истину в последней инстанции. О примере использования нижней границы зоны стоимости (VAL) предыдущего дня вы можете прочитать в статье «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini».